طراحی مدل تلفیقی سود-ریسک جهت بهینهیابی ترکیب منابع و مصارف بانک در عقود بانکی | ||
| تحقیقات مالی اسلامی | ||
| مقاله 4، دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، آبان 1399، صفحه 39-66 اصل مقاله (1.67 M) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/ifr.2021.15184.1520 | ||
| نویسندگان | ||
| مجید نیلی احمدآبادی* 1؛ امیدعلی عادلی1؛ مرضیه نعمتی فرد2 | ||
| 1استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران | ||
| 2دانشجوی کارشناسیارشد اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران | ||
| چکیده | ||
| ارائه تسهیلات در قالب عقود بانکی اگرچه باعث کسب درآمد و بقای بانک میشود اما همزمان باید به توان پاسخگویی بانک به سپردهگذاران و ریسک مطالبات غیرجاری نیز توجه شود، زیرا اینها عواملی هستند که میتوانند به ورشکستگی بانک یا مؤسسه اعتباری منجر شوند. در این زمینه بانکها باید به بهینهسازی منابع و مصارف خود بپردازند. در این تحقیق، مدل برنامهریزی خطی برای شناسایی ترکیب بهینه منابع- مصارف بانک همراه با توجه همزمان به افزایش درآمدها و کاهش ریسکها، ارائهشده است؛ لذا این تحقیق از نوع کمّی و کاربردی است. دادههای لازم از منابع اطلاعاتی یک بانک تجاری در سال 1397 تهیهشدهاند. متغیّرهای مدل، مقادیر تسهیلاتی هستند که در قالب عقود مختلف پرداخت میشوند و روش تحلیل دادهها، مدلسازی و برنامهریزی خطی است. نتایج تحقیق مقادیر بهینه هر یک از تسهیلات را مشخص کرد و این نتایج با ارقام واقعی مقایسه شد. همچنین سطح ریسک برای هر وام مشخص گردید و درنهایت پارامترهای مدل مورد تحلیل حساسیت قرار گرفتند. نتایج حل مدل برنامهریزی خطی نشان داد که مقادیر بهینه با مقادیر واقعی در وام قرضالحسنه، مضاربه، جعاله تفاوت معنیداری دارند. همچنین ضرایب سود تسهیلات اجاره بهشرط تملیک، تسهیلات سلف و تسهیلات خرید دین بیشترین نقش در عایدی بانک دارند. بهکارگیری این مدل میتواند باعث کاهش منابع بیکار، افزایش درآمد و کاهش ریسک مطالبات معوق در بانک شود. حتی در مواردی که بانک در حال زیاندهی است این مدل میتواند زیان را به حداقل برساند و از این طریق، احتمال ورشکستگی بانک را نیز کاهش دهد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| منابع و مصارف؛ برنامهریزی ریاضی؛ بانک؛ پرتفولیو؛ ریسک تسهیلات. طبقهبندی JEL: E51؛ E44؛ E43 | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,136 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 935 |
||
اخبار و اعلانات
- تغییر نشانی وبگاه نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیهاسلام
- آمار رتبهبندی نشریات علمی کشور در ارزیابی سال 1400 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- وضعیت رتبهبندی نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیهالسلام براساس نتایج نهایی رتبهبندی نشریات علمی کشور در سال 1400
- نشریه علمی «فقه و حقوق خانواده» وابسته به دانشگاه امام صادق علیهالسلام در پایگاه بینالمللی DOAJ نمایه شد.
- أخذ شناسه DOI برای مقالات نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی»
- بازنشر مقالات منتشره نشریات دانشگاه امام صادق علیهالسلام
- تفاهمنامه همکاری دانشگاه با سامانه مشابهتیاب سمیمنور
- دسترسی آزاد "Open Access" به کلیه مقالات منتشره نشریات دانشگاه امام صادق علیهالسلام
- نمایه مقالات پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) در پایگاه بینالمللی Philpapers
آمار
| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 567 |
| تعداد مقالات | 4,977 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,686,128 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,922,095 |