مدیریت پرتفوی براساس توپولوژی شبکه بازار سهام ایران | ||
| تحقیقات مالی اسلامی | ||
| مقاله 7، دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، آبان 1399، صفحه 151-186 اصل مقاله (2.18 M) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی (بازار سرمایه اسلامی) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/ifr.2021.240229.1592 | ||
| نویسندگان | ||
| صمد صداقتی* 1؛ روحاله فرهادی2؛ میرفیض فلاحشمس لیالستانی2 | ||
| 1دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران | ||
| 2استادیار گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| بازار سهام یک سیستم مالی پیچیده با اعضایی ناهمگن است که حجم عظیمی از دادهها در آن تولید میشود و پیداست که توانایی تحلیل این دادههای عظیم و استنتاج نتایج کاربردی از آنیک مزیت رقابتی قابلتوجه برای مشارکتکنندگان آن ایجاد میکند. یکی از روشهای تحلیل دادههای بازارهای مالی که پس از بحران مالی جهانی گسترش چشمگیر داشت، تحلیلهای مبتنیبر شبکههای پیچیده است که ساختار وابستگیهای متقابل اعضای یک سیستم را در نظر میگیرد. ازاینرو در تحقیق حاضر، بازار سهام ایران با استفاده از نظریه گراف در ریاضیات مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است. ابتدا شبکه همبستگی گروههای بازار سهام در سه مقیاس زمانی روزانه، فصلی و سالانه ساختهشده و سپس توپولوژی آنها مورد ارزیابی و مقایسه قرار میگیرد. پسازآن با استفاده از معیارهای مرکزیت در نظریه گراف، درجه اهمیت هر یک از گروههای بازار محاسبهشده و گروهها ازنظر اهمیتی که در شبکهدارند رتبهبندی میشوند. نتایج تحقیق مضامین قابلتوجهی برای مشارکتکنندگان بازار و نهادهای ناظر، بهمنظور اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری، مقرراتگذاری و کنترل ریسک دارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| شبکه پیچیده؛ نظریه گراف؛ معیارهای مرکزیت؛ شبکه بازار سهام؛ توپولوژی بازار سهام. طبقهبندی JEL: G17؛ G11؛ G4 | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 913 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 995 |
||
اخبار و اعلانات
- تغییر نشانی وبگاه نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیهاسلام
- آمار رتبهبندی نشریات علمی کشور در ارزیابی سال 1400 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- وضعیت رتبهبندی نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیهالسلام براساس نتایج نهایی رتبهبندی نشریات علمی کشور در سال 1400
- نشریه علمی «فقه و حقوق خانواده» وابسته به دانشگاه امام صادق علیهالسلام در پایگاه بینالمللی DOAJ نمایه شد.
- أخذ شناسه DOI برای مقالات نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی»
- بازنشر مقالات منتشره نشریات دانشگاه امام صادق علیهالسلام
- تفاهمنامه همکاری دانشگاه با سامانه مشابهتیاب سمیمنور
- دسترسی آزاد "Open Access" به کلیه مقالات منتشره نشریات دانشگاه امام صادق علیهالسلام
- نمایه مقالات پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) در پایگاه بینالمللی Philpapers
آمار
| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 561 |
| تعداد مقالات | 4,897 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,121,062 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,511,634 |